Kapitalpuffer: Deutsche Bank als global systemrelevante Bank bestätigt

Der Financial Stability Board (FSB), also die international Organisation, welche das globale Finanzsystem überwacht, veröffentlichte die Liste global systemrelevanter Banken per 31.12.2018. Bei diesen Banken handelt es sich um Institute, welche im Falle von Währungsturbulenzen oder Finanzkrisen, wie in 2008, zwingend gerettet werden. Die Liste dieser Banken wurde 2018 vs. 2017 weltweit um eine Bank auf 29 gekürzt. Zwei Banken, die Nordea Bank Abp (Finnland) sowie traditionsreiche die Royal Bank of Scotland (RBS), das grösste Finanzinstitut Schottlands und die zweitgrösste in UK (zehntgrösstes Institut der Welt) fielen hingegen aus der Wertung. Neu aufgenommen wurde Groupe BPCE (ein Zusammenschluss der Groupe Banque Populaire (Volksbank) und Groupe Caisse d’Epargne (Sparkasse) aus Frankreich.

Global Systemrelevante Banken mit grössten Kapitalpuffern

  • 3,5 Prozent (beste Kategorie, Note 5): Keine Bank
  • 2,5 Prozent (Note 4): JP Morgan Chase
  • 2,0 Prozent (Note 3): Citigroup, Deutsche Bank, HSCB
  • 1,5 Prozent (Note 2, insgesamt 8 Banken, wie): … Bank of America, Bank of China, Barclays, BNP Paribas
  • 1,0 Prozent (Note 1, insgesamt 17 Banken, wie): … Credit Suisse, ING Bank, UBS)

Deutsche Bank – global systemrelevant mit – im Vergleich – hohem FSB Kapitalpuffer

In ihrer Presseerklärung hat die Deutsche Bank (DB) die Werte ihrer Indikatoren bekannt gegeben, nach der sie als global systemrelevante Bank (Global Systemically Important Institution, G-SII, auch bekannt als Global Systemically Important Bank, G-SIB) zum 31. Dezember 2018 bestätigt worden ist. G-SIBs sind verpflichtet, die Werte für die Indikatoren auf jährlicher Basis zu veröffentlichen. Diese dienen als Grundlage, um die Anforderungen an Kapital und den zukünftigen Verschuldungspuffer (Leverage Buffer) festzulegen.

Die Deutsche Bank gibt für das Jahr 2018 eine Reduzierung von 10 der 12 Indikatoren gegenüber dem Vorjahr bekannt. Dies ist vor allem auf eine Reduzierung der Verschuldung (Leverage), geringere Derivatevolumina, strategischen Änderungen bei der Geschäftsaufstellung und generelle Marktentwicklungen zurückzuführen.

Kapitalpuffer: Deutsche Bank als global systemrelevante Bank bestätigt

Für die Deutsche Bank beträgt der zusätzliche G-SIB Kapitalpuffer bisher 2,0%

Auf dieser Basis und unter der Annahme, dass die Marktindikatoren für 2017 unverändert bleiben, würden diese Reduzierungen zu einem geringeren G-SIB-Kapitalpuffer der Bank von 2,0% auf 1,5% führen. Die gesamte Kapitalanforderung der Deutschen Bank bliebe unverändert, da sie als für den Heimatmarkt systemrelevante Bank (Domestic Systemically Important Bank, D-SIB) weiterhin entsprechenden Anforderungen von 2,0% unterläge. Die zukünftigen Anforderungen bezüglich der Verschuldungsquote (Leverage Ratio) würden sich in Folge des angenommenen niedrigeren G-SIB-Kapitalpuffers jedoch von 4,0% auf 3,75% reduzieren. Das Financial Stability Board wird die aktualisierten G-SIB-Klassifizierungen voraussichtlich im November 2019 veröffentlichen.

James von Moltke, Finanzvorstand der Deutschen Bank: „Die Reduzierung unserer G-SIB-Indikatoren zeigt, dass wir unsere Strategie diszipliniert umsetzen und unsere Bilanz weiterhin konservativ steuern.“

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